ไม่ว่าคุณจะเทรดทอง ค่าเงิน หุ้น Bitcoin น้ำมันดิบ หรือ อื่นๆ ราคาตลาดสินค้าที่คุณเทรดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไปตามกลไกตลาด ความต้องการซื้อ และความต้องการขาย
การเคลื่อนไหว แบบมีแนวโน้ม หรือ แบบไม่มีแนวโน้ม
แต่ที่จะพูดกันในบทความนี้ จะมองไปที่ความผันผวน <Volatility > ของตลาดกันครับ
ตลาดจะมีความผันผวนต่ำ ไป สูง… ไปต่ำ….แล้วกลับไปสูง วนไปเป็นรอบ
ช่วงเวลาหนึ่ง ราคาสูง และ ราคาต่ำสุด ห่างกันไม่มาก ตลาดความผันผวนต่ำ
ช่วงเวลาหนึ่ง ราคาสูง และ ราคาต่ำสุด แยกห่างออกจากกันมาก ตลาดความผันผวนสูง
ช่วงที่ตลาดไม่มีใครสนใจ ราคาสินค้าดังกล่าวจะวิ่งหรือขยับตัวไม่มาก มีความผันผวนต่ำ < Low Volatility > ราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบ แคบ…. ไม่มีทิศทางชัดเจน อาจกินเวลานาน หรือสั้น
แต่ราคาตลาดก็จะกลับมีแนวโน้ม เริ่มมีคนให้ความสนใจ มีข่าวดี ราคาวิ่งขึ้น หรือ ข่าวร้าย ราคาวิ่งลง การขยับตัวราคา ปรับตัวอย่างชัดเจน รวดเร็ว ตลาดมีความผันผวนสูง !! < High Volatility >
จนถึงช่วงเวลาหนึ่ง ความผันผวนก็จะเริ่มลดลง จนมาสู่ ความผันผวนต่ำ ราคาเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆ สะสมของ หรือกำลังกันใหม่ รอวันระเบิด มีแนวโน้ม กันอีกครั้ง เกิดขึ้นเป็นรอบ มีระยะเวลาสั้น ยาว
ความผันผวน ราคา EURUSD H1 ช่วงต่างๆ
ในรูปบน กราฟราคา EURUSD TF H1
ลองสังเกตกราฟราคาด้วยตาเปล่า ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน กรอบสีน้ำเงินและสีแดง
กรอบสีน้ำเงิน : เป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ High Low ห่างกันไม่มาก
กรอบสีแดง : เป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง ในกรอบ ราคาวิ่งลงจากจุดสูงสุดลงมาจุดล่างสุด ด้วยเวลารวดเร็ว High Lowห่างกันมาก
ความผันผวนของตลาด ก็เปรียบได้กับอารมณ์ของคน ช่วงตลาดมีความผันผวนต่ำ อารมณ์สงบ นิ่ง ช่วงตลาดมีความผันผวนสูง อารมณ์รุนแรง รวดเร็ว
ความผันผวนสูง ในบางกรณี มีความชัดเจน มีแนวโน้ม บางทีไม่ตัดสินใจ แต่รุนแรง ราคาเหวี่ยงกว้างมาก
ใช้ ATR เป็นเครื่องมือ(Indicator)ที่ใช้ดูความผันผวนของตลาด
ATR Average True Range กรอบการขยับตัว High-Low ของราคาที่แท้จริงตามระยะเวลาที่กำหนดให้ เช่น
TF Day ตั้งค่า ATR เป็น 14 คือ ความกว้างของกรอบการขยับตัวของราคาที่แท้จริงเฉลี่ยของ 14 วันล่าสุด
TF H1 ตั้งค่า ATR เป็น 10 คือ ความกว้างของกรอบการขยับตัวของราคาที่แท้จริงเฉลี่ยใน 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ATR มีค่ามาก ราคาเปลี่ยนแปลงมาก มีความผันผวนสูง ในช่วงเวลาดังกล่าว
ATR มีค่าน้อย ราคาเปลี่ยนแปลงน้อย มีความผันผวนต่ำ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ใช้ ATR ดู Volatility EURUSD H1
ในรูปด้านบน นำ ATR (20) ใช้ TF H1 กราฟราคา EURUSD
ค่า ATR ที่ได้จะเป็นค่าขยับราคาเฉลี่ยที่แท้จริงช่วงเวลา 20 ชั่วโมง <20 แท่งชั่วโมง>
ลองสังเกตในกรอบสีน้ำเงิน และ กรอบสีแดง ช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน
กรอบน้ำเงินบน ราคาขยับไม่มาก ในกรอบน้ำเงินล่าง ค่า ATR ขยับขึ้นลงไม่มาก ความผันผวนต่ำ
กรอบแดงบน ราคาทะลุแนวรับกรอบน้ำเงินลงมา มีแนวโน้มขาลง ต่อเนื่อง เร็วในกรอบน้ำเงินล่าง ค่า ATR ปรับตัวสูงขึ้น ความผันผวนสูงขึ้น ช่วงเวลาสั้นๆมีราคามีการเปลี่ยนแปลง ราคาสูงสุด และต่ำสุดห่างกันมาก สังเกตได้จากกรอบแดงบน เกิดกรอบราคาใหม่ที่ขว้างมาก
รอบความผันผวนตลาด Volatility Cycle
ความผันผวนตลาดจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากความผันผวนต่ำ ไป สูง จากความผันผวนสูง ไป ต่ำ ตามกรอบราคา TimeFrame<TF> ภาพใหญ่ ภาพเล็ก….วนเวียนไป ไม่รู้จบ หรือ จบลงด้วยสินค้านั้นไม่มีอยู่ในตลาด ดังคำพระท่านว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป วนไปเป็นรอบ
ในรูปถัดไป จะเห็นความสัมพันธ์ ช่วงรอบต่างๆ ของราคาตลาด < Price Movement >และ ความผันผวน < Volatility > การปรับตัวขึ้นลงของของค่า ATR
รอบความผันผวน EURUSD H1 เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ช่วงที่มีความผันผวนสูงเป็นช่วงที่ราคาเปลี่ยนแปลงรุนแรง รวดเร็ว มีความเสี่ยงสูงในการเทรด เพราะ หลายครั้งความผันผวนรุนแรงจะเกิดจากเหวี่ยงของราคาที่กว้างมาก ดูในรูปกราฟบนที่วงรีเป็นช่วงที่ราคาเหวี่ยงอาจเป็นช่วงมีข่าว การเทรดจึงต้องระวัง การวาง Stop Loss <SL> ที่กว้าง
มาลองดูค่า ATR Bitcoin TF H1
ค่าATR กราฟ Bitcoin H1
ค่า ATR(20) จาก 20 ชั่วโมงล่าสุดของแท่งก่อนหน้า = 631.38 กรอบการขยับราคา Bitcoin ที่แท้จริงเฉลี่ยที่ 631.38 $ สังเกตในกราฟ ATR จะมีความผันผวนต่ำช่วง 1-2 Dec ใน 3-4 Dec ความผันผวนปรับ สูงอย่างรวดเร็ว ราคาลงยาวๆ แล้ว ความผันผวนค่อยลดลง เกิดกรอบราคาใหม่ที่แคบลง
มาลองดูค่า ATR ราคาทอง XAUUSD TF Day
ค่า ATR ราคาทอง Gold TF Day
ค่า ATR(20) จาก 20 วัน ล่าสุดของวันก่อนหน้า = 19.779กรอบการขยับราคาทอง <XAUUSD> ที่แท้จริงเฉลี่ยที่ 19.779 $ สังเกตในกราฟราคาทอง 2-3 วันก่อนหน้า ราคาขยับในกรอบแคบลง ค่า ATR ปรับลดลง
แล้วจะได้ประโยชน์อะไร เมื่อ ได้เรียนรู้ความผันผวน และ ATR
ช่วงไม่มีใครสนใจ ความผันผวนต่ำ จึงอาจเป็นช่วงการเก็บสะสมของใครบ้างคน เตรียมตัวก่อนการเคลื่อนที่ครั้งใหญ่ของราคา เข้าสู่การเกิดแนวโน้ม ความผันผวนสูงตามแนวโน้มที่ชัดเจน
Risk Reward กับ ความผันผวน
เข้ารอบราคา รอรอบ รอเทรด ช่วงที่มีความเสี่ยงต่ำ ความผันผวนต่ำ เพื่อให้มี RiskReward<RR>ที่คุ้มค่า
โดนกิน SL บ่อย ค่า ATR อาจช่วยได้
ใช้ค่า ATR ในการเผื่อค่า Stop Loss เพื่อให้มีช่องว่างในการรองรับความผันผวนที่เหมาะสมกับตลาดในช่วงล่าสุดก่อนหน้า ไม่โดนกิน SL ง่ายแล้วไปต่อ ตกรถ
กรณี ขาขึ้น โดยอาจวาง SL ใต้จุดต่ำสุดก่อนหน้า <Previous Low> Low - 1ATR
กรณี ขาลง โดยอาจวาง SL ใต้จุดสูงสุดก่อนหน้า <Previous High> High + 1ATR
ใช้มากกว่า 1 ATR ได้ไหม ขึ้นอยู่กับขนาดของพอร์ตและขนาดของใจ อารมณ์เทรดเดอร์ 1.5 ATR ,2 ATR ,3 ATR หรือ มากกว่าก็ได้ครับ ลองไป Backtest ให้เหมาะสมกับตัวเอง
